期货套利策略(期货套利策略分享)
- 期货
- 2024-03-08
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期货里,常用的品种对冲组合(跨品种套利)
跨期套利跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的,在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。
卖出较近月份的合约同时买入较远期月份的合约进行套利的可能性较大,我们称这种套利为“熊市套利”。(3)蝶式套利:它由居中共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利的跨期组合。
跨品种套利主要是指在买入或卖出某种商品(合约)的同时,卖出或买入相关的另一种商品(合约),当两者的差价收缩或扩大至一定程度时,平仓了结的交易方式。
如两种商品是上下游产品,或可以相互替代等。品种虽然不同但反映的市场供求关系具有同一性。在此前提下,买进某一期货品种,卖出另一期货品种,在同一时间再分别平仓或交割完成对冲交易,简称跨品种套利。
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